Iterated Prisoner's Dilemma – uudelleen

 

Kehittelen eteenpäin ajatuksia vangin dilemmasta. Asia on mielenkiintoinen, koska vangin dilemma on niin yleinen käytännön elämässä. Tarjouskilpailut, yritysten kilpailustrategiat, oikeudenkäyntistrategiat, markkinalletulon logiikka – listaa vangin dilemman sovelluksista voisi jatkaa loputtomiin. Vähimpänä ei ole ilmastonmuutos. Kööpenhaminassa tehdään, ehkä, sopimuksia vangin dilemman hengessä.

Kävin myös läpi vangin dilemman kirjallisuutta. Tutkimuksia on paljon. En kuitenkaan löytänyt mitään viitteitä omiin havaintoihini. Rakensin toistuvan vangin dilemman yhtälöt ja ratkaisin Nash tasapainoyhtälöt sekastrategioille reaalimaailmaa vastaavassa tilanteessa. Malli perustui siihen, että kahden osapuolen kokonaisuus on ikäänkuin bistabiili tilakone, jossa ollaan joko luottamuksen tai epäluottamuksen tilassa. Näiden tilojen kesken tapahtuu siritymää, kun jompikumpi osapuoli joko tekee aloitteen yhteistyöstä, tai sitten käyttää toista hyväkseen.

Tällaisella tilakoneella on Nash tasapainotila, ollaan tietty aika kummassakin bistabiilissa tilassa.

Kirjoitan joskus puhtaaksi perustelut tuolla bistabiilille tilakoneratkaisulle. Olennaista kuitenkin on se, että tällainen kahden osapuolen järjestelmä on jatkuvassa liikkeessä, mutta kuitenkin tasapainossa. Tätä oivallusta en löytänyt vangin dilemma kirjallisuudesta mistään.

Toinen hämmästyttävä havainto on se, kuinka paljon tuollainen "värähtelymalli" muistuttaa erilaisia fysiikan järjestelmiä. Atomitason hiukkaset tyypillisesti värähtelevät tilojensa välissä energiatasonsa mukaan.

Voisi ajatella, että erilaisten vuorovaikutustilanteiden makrotasoon pätevät samanlaiset lait, kuten Maxwellin tilastollisessa teoriassa. Tämän suuntaisia spekulaatioita esitti myös Tom Siegfrid kirjassaan viemättä niitä kuitenkaan alkua pidemmälle.

Tuo ajatus vuorovaikutustilanteeseen sisältyvästä energiatasosta saa ajattelemaan erilaisia vaihtoehtoisia "atomaarisia" vangin dilemma tilanteita.

Vangin dilemma voi olla sellainen, jossa yhteistyön purkamiseen (hyväksikäyttöön) liittyvät insentiivi on huomattavan korkea. Sanotaan, vaikka epästabiili yhteityön tila tuo osallistujille tuottoa kaksi yksikköä. Oletetaan, että Nash tasapaino (pure strategy) on epäluottmauksen tila, jossa tuotto on yksi yksikköä molemmille. Mitä tapahtuu, jos toinen osapuoli voi hyötyä hyväksikäytöstä vaikka miljoona yksikköä?

Tuossakin pelissä tasapaino on epäluottamuksen tila. Mutta, liikettä voi olettaa olevan, sillä asioiden mennessä sopivasti, tuloksena on miljoona.

Voidaan sanoa, että tuollaisessa vuorovaikutustilanteessa on erittäin runsaasti "energiaa". Teen muutaman yksinkertaistavan oletuksen ja saan tuloksen, jonka mukaan molempien osallistujien kannattaa yrittää yhteistyötä joka toinen kerta.

 

 

 

Tämän järjestelmän "lämpötila" on lähes maksimaalinen. Vastaavalla tavalla voi rakentaa vuorovaikutuspelin, jossa lämpötila lähenee nollaa. Ja, sillon värähtely tilojen välillä hiipuu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Case: Nokia vs. Apple

Nokia haastaa Applen oikeuteen patenttirikkomuksista.

Mielenkiintoinen tilanne.

Tässä(kin) on kyse matemaattisen peliteorian sovelluksesta. Kännykkäteollisuudessa liikkuvat massiiviset rahasummat ja sen takia suunnattomat intressit. Markkinoilla on ollut ryhmä toimijoita, jotka ovat pelanneet omilla strategioillaan, joilla kaikilla on ollut yksi yhteinen piirre: perusteknologian kehitykseen on investoitu ja investoidaan investoidaan suuria summia rahaa. Näillä panostuksilla on saatu aikaan uusia kommunikaatiostandardeja, 3G ja nyt 4G. Nämä kommunikaatiostandardit ovat periaatteessa avoimia, mutta käytännössä niiden soveltaminen tarkoittaa sitä, että on hyödynnettävä muiden pelureiden patenttisalkkua jossain kohtaa. Ei ole mahdollista navigoida kymmenien tuhansian kännykkäpatenttien viidakossa, ilman että tarvitsee joitain niistä.

Nämä vakiintuneet pelurit ovat panostaneet kymmeniä vuosia patenttisalkkunsa kehittämiseen. Nokia, Ericsson, Qualcomm ja Motorola ovat tätä perinteistä maailmaa edustavia yhtiöitä. Yhteistä heille on myös se, että kännykkäliiketoiminta nähdään pelinä, jossa massa ratkaisee. Nokia on usein esittänyt, että vain riittävän ison kriittisen massan omaavat yhtiöt voivat selvitä globaalissa markkinassa. Vain isoilla on heidän mukaansa varaa ylläpitää massiivista tuotekehitysorganisaatiota, joka pysyttelee kehityksen eturintamassa - ja joka työstää patentteja liukuhihnalta. Kuvaan kuuluu myös suurien voluumien korostaminen. Nokian mielestä tärkeintä on sujuva logistiikka, jota hiotaan jatkuvasti aina vain paremmaksi koneeksi.

Näiden vakiintuneiden kännykkäpelureiden maailmassa patenteilla on suuri rooli. Heillä on patenttian ristiinlisenssoinnin järjestelmä. Patentit ovat pelimerkkejä tuossa pelissä. Nokia lisensoi 500 patenttia Ericssonille, joka vastineeksi antaa setin omia keksintöjään Nokian käyttöön. Raha ei liiku – vaan patenttiasianajajat liituraidoissaan.

Status quo oli:

• Isot massat
  
• Tehokas valmistuslogistiikka
  
• Massiiviset tuotekehitysorganisaatiot ja panostukset
  

 

Tähän vakiintuneeseen peliin ilmeistyi pari vuotta sitten veneenkeikuttaja. Apple toi markkinoille iPhone kännykän, joka keksi omat sääntönsä. Applen tuote edusti aivan uutta tuotekategoriaa ja se sisälsi uusia innovaatioita, jotka oli kehitetty erityisesti käyttäjän kannalta. Tuote oli tarjottu kapealle sektorille kännykänkäyttäjiä, eikä se ollut halpa. Apple oli kehittänyt tuotteen ketterästi – ei oltu tarvittu Nokian tyylisiä massiivisia panostuksia. Markkinointikin tehtiin totutusta poikkeavalla tavalla, Applen hyväksihavaituilla sissimarkkinoinnin keinoilla. Kännykkä ei ollut pelkkä kännykkä, vaan osa Applen Internet palvelutarjontaa, musiikki ja sovellukset.

Lopputulos oli menestys. iPhone on pärjännyt paremmin, kuin kukaan osasi odottaa.

Apple ei haastanut pelkästään Nokiaa yhtiönä, vaan se haastoi koko vakiintuneen järjestelmän.

Nyt sitten imperiumi iskee takaisin. Nokia haastoi Applen oikeuteen patenttirikkomuksista.

Mitä Nokia hakee?

Perimmältään tässä on kyse kahden järjestelmän taistelusta. Vanhassa Nokian edustamassa järjestelmässä oli sisäänrakennettuna iso markkinoilletulon kynnys (barrier of entry). Se perustui nimenomaan tuotekehitysvoiman hyväksikäyttöön – ja patenttisalkkuihin. Vakiintuneet pelaajat, kuten Nokia ja Ericsson, pystyivät operoimaan siten, että rahaa ei liiku. Maksuvälineenä olivat omat patentit. Ajatus oli, että ristiinlisensointi estäisi Applen tapaisten häirikköjen ilmaantumisen pelikentälle. Uusien pelureiden pitäisi maksaa sisäänpääsymaksu rahalla ja summat olisivat niin suuria, ettei uusilla yrittäjillä olisi siihen mahdollisuuksia.

Tämän vanhan maailman Apple haastoi ja nyt Nokia vastaa haasteeseen juuri, niinkuin odotettavissa on. Nokia käyttää sitä asetta, jota sen asemassa tuleekin käyttää.

Odotettavissa on vuosia kestävät oikeudenkäynnit. Luulen, että Nokia on tässä vahvoilla. He varmasti saavat, vuosien juridisen väännön jälkeen, kelpo korvauksen patenteistaan ja he tulevat myös onnistumaan Applen tien vaikeuttamisessa. Mutta, kyseessä on kuitenkin viivystystaistelu. Apple on pysyvästi muuttanut pelin säännöt niin monella alueella, että Nokia jäi junasta.

Ennen oli jääkiekkokatsomossa tapana huutaa pelaajille: "Möttönen, tule pois sieltä – siellä on peli".

 

Nokia, tule pois sieltä. Siellä on peli.

 

Vangin dilemma

 

Tom Siegfridin kirjan inspiroimana olen alkanut pohtia peliteorian sovelluksia tavalliseen elämään.

Taloustieteessä peliteoriaa on sovellettu kymmeniä vuosia. Nobeleitakin on voitettu useita.

Vangin dilemma on kuin koko elämä pienoiskoossa. Jos kaksi osapuolta tekee yhteistyötä, he molemmat voittavat. Siis: he voittavat siihen nähden, että kumpikaan ei tekisi yhteistyötä. Luulisi siis, että tasapaino on yhteistyön tekemisessä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä partnerin pettämisestä saa lyhytaikaista hyötä. Näinollen, hyväksikäyttö ja hyväksikäytön uhka aiheuttavat sen, että yhteistyötä ei ole. Nash tasapaino on ei-yhteistyössä.

Vangin dilemma (prisoner's dilemma) tilanne esiintyy kaikkialla. Ajatellaan vaikka tarjouskilpailua. On kaksi tarjoajaa. Heillä on kaksi vaihtoehtoa hinnalle: 100 tai 60. Matalin tarjous voittaa. Jos hinnat ovat samat, arpa ratkaisee voittavan tarjouksen. Pelin tuotot ovat:

	A tarjoaa 60	A tarjoaa 100
B tarjoaa 60	Molemmat voittavat 30	B voittaa 60, A ei saa mitään
B tarjoaa 100	A voittaa 60, B ei saa mitään	Molemmat voittavat 50

 

Tämä tilanne on jokapäiväinen, joka tänäänkin tulee toistumaan miljoonissa tarjouskilpailuissa.

Vangin dilemmaa on tutkittu paljon, sillä sen mukaisia tilanteita on joka paikassa. Itse asiassa, useimmat ihmisten yhteistyön tilanteet ovat vangin dilemmoja. Jos toinen osapuoli pystyy saamaan itselleen lyhytaikaista hyötyä poikkeamalla tasapainosta, on tarvittavat ehto täyttynyt. Yhteistyö on epästabiili ja hauras, joka voi rikkoutua koska tahansa. Paljon on pohdittavaa, ennen tarjouksen jättämistä:

• Voinko luottaa siihen, että vastapuoli tarjoaa 100, jos minäkin tarjoan sata?
  

• Luottaako vastapuoli minuun, vai tarjoaako hän 60 siksi, että luulee minun pettävän?
  
• Olimme pitkään tehneet yhteistyötä, mutta vastapuoli tarjosi nyt 60 (ja petti yhteistyön). Jatkanko yhteistyön yrittämistä (tarjoamalla seuraavassa tarjouskilpailussa 100), vai rankaisenko pettäjää tarjoamalla 60?
  

Eräässä Platonin teoksessa oli listattu kaikki ihmisen ominaisuudet – tai tehty yritys kaikenkattavaan ihmisanalyysiin. Kunnioitettava yritys sinänsä. Platonin hengessä pohdin, mitä asioita vangin dilemma (repeated prisoner's dilemma) kuvaa:

• Luottamus
  
• Epäluottamus, epäily
  
• Yhteistyö
  
• Pettäminen
  
• Ahneus
  
• Empaattisuus
  
• Win-win tilanne
  
• Uhkaus
  
• Lupaus
  
• Maine
  
• Rankaisu (oman edun saavuttamiseksi)
  
• Kosto (rankaisu ilman oman edun tavoittelemista)
  
• Signaalin antaminen
  
• Uskottavuus
  
• Rationaalisuus
  
• Epärationaalisuus
  

 

Toistettua vangin dilemmaa on nyt tutkittu 20 vuotta:

http://www.worldscibooks.com/economics/6461.html

 

Vaikka aihetta on paljon tutkittu, en näe edistystä. Sama perusongelma on edelleen olemassa. Väitetään, että toistetussa vangin dilemmassa ei ole olemassa tasapainostrategiaa, joka johtaisi pysyvään yhteistyöhön. Toisaalta, asiaa ei ole pystytty kyllä todistamaan suuntaan tai toiseen.

Mielestäni kykse on yhteistyön vähittäisestä rakentamisesta oheisen mallin mukaan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väitän, että tuossa tilanteessa on olemassa tasapainopiste. Se tasapaino on sellainen, jossa ollaan jatkuvassa liikkeessä kahden eri tilan (yhteistyö – ei yhteistyö) välillä. Kun ollaan ei-yhteistyön alueella, molemmat osapuolet tekevät omalla ksutannuksellaan yrityksiä yhteistyön suuntaan. Lopulta luottamuksen rakentaminen onnistuu ja ollaan jonkin aikaa yhteistyössä. Sitten, jompikumpi osapuoli käyttää hyväksi toista osapuolta ja yhteistyö purkaantuu, alkaakseen uudelleen myöhemmin.

Nash ja luonnon koodi

Luin Tom Siegfriedin kirjan peliteoriasta ja luonnon koodeista. Oli hämmästyttävää havaita, miten olemme aivan uuden ajan kynnyksellä. Vuosikymmenten ajan on ollut kypsymässä erilaisia tieteenhaaroja, jotka nyt yhtyvät. Kaaos ja kompleksisuuden teoria yhdistettynä uusiin talousteorioihin tulee olemaan iso mullistus. Luulen, että monet suuret tieteelliset keksinnöt ovat tuleet vähitellen. Uskon, että suhteellisuusteoria oli "Ilmassa roikkumassa", kunnes Einstein sen sitten läväytti esiin.

Siegfied käsittelee enimmäkseen peliteoriaa ja sitä, miten sillä voidaan mallittaa ja kuvata ihmisten käyttäytymistä.

John Nash kehitti aikanaan matemaattisen peliteorian kulmakiven, tavan laskea tasapainopiste pelille, Nash-tasapaino. Siegfrid ottaa esimerkin eläinmaailmasta. Oletetaan pienehkö lampi ja siinä 100 sorsaa. Kaksi henkilöä menee syöttämään leipäpaloilla sorsia lammelle. Kumpikin eri päähän. Toinen heittää leipäpalan joka kymmenes sekunti, kun toinen syöttää sorsia jatkuvalla syötöllä kerran sekunnissa.

Kyseessä on matemaattisen peliteorian sovellus. Jokaisen sorsan täytyy valita kahdesta strategiasta: joko menen jatkuvalla syötöllä leipää heittävän luokse, tai sen kaverin eteen, jolta leipää tulee harvemmin. Miten sorsa voi optimoida saamiensa leipäpalojen määrän?

Jos sorsa menee paljon leipää heittävän eteen, voi siellä olla kaaos. Ehkä kaikki muutkin sorsat ovat siellä ja suupalaa on vaikea saada? Jos minä olisin sorsa, haluaisin ehkä mennä vähän leipää heittävän eteen, koska lopulta kuitenkin saisin enemmän ruokaa.

Vaikea juttu, jonka matemaattinen peliteoria tekee yksinkertaiseksi. Voidaan laskea, että sorsan optimaalinen sekastrategia on semmoinen, jossa 2/3 kerroista pitäisi olla paljon leipää syöttävän edessä ja 1/3 toisessa päässä. Se on tämän pelin Nash tasapainopiste. Silloin ei ole enää väliä, kumpaan päähän menee – tasapainon ilmentymä.

Yksinkertainen peli. Ei siinä mitään.

Se, mikä tuossa on hämmästyttävää on, että sitä on joku kokeillut sitä käytännössä. Heti, kun sorsat havaitsevat leivänheittäjien heittotaajuudet, ne asettuvat juuri Nash tasapainon edellyttämällä tavalla. Minusta tuossa on jotain melkein pelottavaa, koska sorsat eivät tietääkseni osaa matematiikkaa. Jo tuolla perusteella voisi uskoa, että peliteorian menetelmillä voi olla käyttöä myös ihmisten käyttäytymisen selittämisessä – ja ehkä ennakoimisessa.

Siirrytään sorsista ihmisiin. Peliteorian artikkelit usein aloitetaan vangin dilemman kuvauksella (prisoner's dilemma). Poliisi saa kiinni kaksi rikollista. Kumpaakin kuulustellaan erikseen. Molemmille tarjotaan diiliä: jos petät kaverisi, pääset ilman rangaistusta. Jos pysyt tuppisuuna ja kaverisi pettää, saat 10 vuotta linnaa. Jos sattuisitte molemmat vaikenemaan, silloin pääsisitte vuodella molemmat.

Ei ole helppoa rikollisen elämä tuossa tilanteessa. Parasta olisi pysyä tuppisuuna, mutta voinko luottaa partneriini? Hänellä on selkeä motiivi pettää.

Nash tasapaino tuossa pelissä on se, että molemmat pettävät.

Siegfrid kuvaa vangin dilemman soveltamista oikeaan elämään. Muutetaan vähän pelin termejä. Oletetaan, että ihmisellä on kaksi vaihtoehtoista käyttäytymistä. Minä olen paha tai voin olla hyvä. Pelaajien hyödyt ovat samat, kuin vangin dilemma pelissä. Parasta molemmille olisi olla hyvä, mutta se tilanne ei ole tasapainopiste, koska jompikumpi voi aina pettää (olla paha) ja saada siitä väliaikaista hyötyä hyvän kustannuksella (hyväksikäyttö).

Vangin dilemma pelin toistuvaa versiota on tutkittu paljon. Kun peliä pelataan monta kierrosta, dynamiikka muuttuu erilaiseksi. Toiston lisääminen on tietysti olennaista, mikäli halutaan kuvata oikeaa elämää edes jollain tavoin.

Kokeissa on selvinnyt, että eräs parhaista strategioista on sellainen, jota kuvaan sanalla"rankaisija". Minä olen hyvä, niin kauan kun vastustaja on hyvä. Heti, kun vastustaja on paha (eli käyttää hyväksi hyvyyttäni), minä vastaan olemalla paha. Sen jälkeen olen hyvä ja toivon vastustajan siirtyneen takaisin kaidalle tielle. Pahuutta ei kannata jatkaa, mikäli vastassa on tällainen "rankaisija" ja päästään "rankaisijoiden" kansoittamaan maailmaan.

Minusta tuossa johtopäätöksessä on paljon syvällistä tietoa siitä, miten ihmiset oikeassa maailmassa käyttäytyvät. Jeesus sanoi, että pahaan pitää vastata tekemällä seitsemän kertaa hyvää. Hän oli väärässä.

 

Tätä "elämän peliä" voi palata myös Internetissä. Vastustaja on itse pääpiru Lucifer:

http://www.iterated-prisoners-dilemma.net/

 

Lautakasagate

On ollut mielenkiintoista seurata Vanhasen "lautakasagate" uutisointia.

Nyt on pöly jossain määrin laskeutunut, joten on hyvä aika tehdä välitilinpäätös. Kerrataan tiedossa(ni) olevat faktat:

• YLE TV2 ohjelma ajettiin ulos etuajassa, juuri ennen merkittäviä luottamuslauseäänestyksiä eduskunnassa.
  
• TV2 toimittajat väittivät, että ohjelma olisi ollut ajoitettu juuri tuohon ajankohtaan, mutta näin ei ollutkaan. Alkuperäinen tarkoitus oli lähettää ohjelma joskus paljon myöhemmin.
  
• YLE on sanonut väitteensä perustuvan vain yhden henkilön lausumaan. Mitään kirjallisia tai muita todisteita ei ole tämän yhden henkilön lausunnon lisäksi.
  
• Ohjelmassa annettiin selkeästi ymmärtää, että laudat ovat menneet Vanhasten talotyömaalle.
  
• Matti Vanhanen todisti aika vakuuttavasti, että YLEN:n väittämiä lautoja ei ole talossa käytetty. YLE muutti heti tarinaansa ja sanoi, että he muka eivät olisi missään vaiheessa väittäneet lautojen olleen käytetty Vanhasen taloprojektissa.
  
• Edellisellä viikolla, ennen TV2 ohjelman lähetystä, Vanhasta kohtaan oli menossa ennennäkemätön painostus. Toimittajalauma, joka oli häntä vastassa amerikan matkalta toisi kysymystä: "aiotteko erota". Näistä kysymyksistä tehtiin seuraavan päivän uutinen tyyliin, "Vanhanen ei kerro eroaiomuksistaan".
  
• Nyt Vanhasta kohtaan ei enää esiinny edellämainitun tapaista eroamispainostusta.
  
• TV2 ohjelmassa esitettiin muita aika raskaita ja hyvin perusteltuja syytöksiä Vanhasta ja muuta nuorisosäätiön johdossa toimineita poliitikkoja kohtaan.
  

Minun yhden miehen mediatuomioistuimeni antaa tässä jutussa seuraavan tuomion:

1. YLE TV2 toimittajat ovat toimineet tarkoitushakuisesti. Tavoitteena on ollut pääministerin kaataminen ja uuden hallituksen muodostaminen (jossa ei ole Kepua).
   
2. Lautakasaan liittyvä uutinen on tehty ilman kunnollisia faktoja ja epäammattimaisesti. Yhden (mahdollisesti kostonhaluisen) syvän kurkun lausuma ei riitä. Pitäisi olla muuta asiaa liittyvää aineistoa. Watergate juttuakaan ei kirjoitettu vain yhden todistajan lausunnon perusteella.
   
3. Mitä tahansa oikeutta tässä maailmassa on myös mahdollisuus käyttä väärin. Tässä tapauksessa YLE:n toimittajat ovat käyttäneet väärin lähdesuojaa. Lähdesuoja antaa toimittajalle paljon valtaa. Sen avulla kuka tahansa voidaan leimata rikolliseksi ja laittaa pahaan asemaan. Tällaisen vallan käyttäjän pitäisi tuntea vastuunsa.
   
4. Ohjelman muut osiot olivat täyttä asiaa ja hyvin tehtyjä. Nuorisosäätiössä on paljon perusteltuja väärinkäytösepäilyjä, jotka pitäisi selvittää.
   

 

Musta joutsen

 

Luin pääsiäisenä kirjan Black Swan, Nassim Nicholas Taleb. Opus teki minuun suuren vaikutuksen. Yleensä kirjoitan hyvistä teoksista muistiin muutaman rivin, jotta saan itselleni jäsennettyä tärkeimmät ajatukset. Niin ajattelin tehdä tässäkin tapauksessa. Minulle tuli kuitenkin eteen ongelma. Talebin esittämiä asioita en osaa tiivistää lyhyesti. Tämä johtuu asian luonteesta. Talebin asia ei ole informaatiota, vaan uudenlainen tapa ajatella ja hahmottaa maailmaa. Sellaisen tiivistäminen muutamaksi riviksi tuhoaisi alkuperäisen ajatuksen. Siksi en lähde latistamaan Talebin asiaa, vaan kirjoitan muistiin tärkeimmät asiat esittämällä ensin väitteen ja sitten sille perustelun.

 

"Please do not Platonify it; don't simplify it beyond what's necessary"

 

Länsimaisen ihmisen ajattelua ohjaa tiedostamattomasti historia ja kulttuuri. Platon opetti meille, miten maailmaa voi hahmottaa käsitteiden kautta. On olemassa kissuus käsite, joka kuvaa kaikkien maailman kissojen ominaisuuksia.

Platonin opettama käsitteillä operointi helpottaa asioita. Asioista keskustelu olisi vaikeaa, jos ei voisi abstraktoida asioita ja puhua yleisellä tasolla.

"Platonismin" ongelma Talebin mukaan on kuitenlkin siinä, että se onjaa yksinkertaistamaan asioita. Tänään nähdään analyysejä, jossa nykyinen finanssikriisi johtuu jostain yksittäisestä tekijästä. Muotia on syyttää pankkereiden loputonta ahneutta bonusjärjestelmiä. Tämä on Talebin mukaan virhe. Platonin opettamana asioita yksinkertaistetaan liikaa. Joka kerta, kun jokin suuri kokonaisuus pelkistetään, menetetään jotain olennaista, joka liittyy kyseisen asian hahmottamiseen.

 

 

Me olemme tarinankertojia, jos tarinaa ei ole, me keksimme sellaisen (jälkikäteen)

 

 

Taleb ottaa esimerkin eräästä reportterista, joka oli Pariisissa ennen ja jälkeen toisen maailmansodan. Hän kirjoitti päiväkirjaa koko ajalta. Taleb on analysoinut nuo päiväkirjat siltä kannalta, että miltä tilanne näytti kunakin ajanhetkenä – silloin, kun tilanteet olivat päällä.

 

Perinteinen tarina toisen maailmansodan synnystä on selkeä draaman kaari: vähittäistä jännityksen kasvamista, joukkojen keskittämistä, sunnitelmallista etenemistä kohti vääjäämätöntä konfliktia, konflikti, sota, taistelut, rauha, jälleenrakentaminen. Näin historiakirjoitus kuvaa tapahtumat.

 

Talebin tutkimat Pariisin sotapäiväkirjat antavat kuitenkin aivan toisenlaisen kuvan. Tämän tapahtumien keskiössä olleen toimittajan käsitys kunakin aikana ei ollut ollenkaan niin selvä. Hän ei pystynyt näkemään tai aavistamaan konfliktin syntyä, vaikka hänellä oli hyvät taustatiedot käytettävissään. Vasta jälkeenpäin, kun kaikki tapahtunut oli jo tiedossa, oli helppo rakentaa tarina, johon kaikki yksityiskohdat sopivat.

 

Taleb käyttää tästä termiä "narrative fallacy". Mille tahansa tapahtumalle, vaikka se olisi kuinka epätodennäköinen aikalaisille, voidaan keksiä jälkikäteen looginen tarina, joka selittää sen. Sama tarinankerronta on muuten nyt meneillään finanssikriisin osalta. Ei ole puutetta asiantuntijoista, jotka osaavat selittää kriisin taustat ja syntymekanismit tarkasti ja analyyttisesti. Missä nämä asiantuntijat olivat ennen kriisiä?

 

Talebin syvällinen opetus tuossa on se, että suunnitelmissa on oltava erityisen varovainen erilaisten riippuvuuksien suhteen. On helppoa ja vaarallista sortua ns. "overcausation" loukkuun - keksitään väkisin selityksiä asioille, johdetaan riippuvuuksia, joita ei ole ym.

 

Ennustamisen skandaali

 

On hämmästyttävää, kuinka vähän seurataan erilaisten ennusteiden toteutumista. Erityisesti talouden alalla tehdään jatkuvasti hyvinkin tarkkoja ennusteita monenkin vuoden päähän. Osakkeista annetaan osto-myyntisuosituksia ja niille annetaan tarkkoja tavoitearvoja. On olemassa analyytikkojen ammattikunta, joka ei oikeastaan tee muuta, kuin ennustaa. Erilaiset ekonometrikot ja talousteiteilijät tuottavat suunnattoman määrän tulevaisuuden prognooseja. Näitä luetaan ja niiden tuloksia käytetään laajasti.

Taleb kiinnittää huomiota siihen, kuinka vähän tämän massiivisen ennustemateriaalin osuvuutta on tutkittu. Näiden ennusteiden jälkikäteinen onnistumisanalyysi ei edes ole vaikeaa, sillä useimmat ennusteet ovat julkisesti saatavilla.

On kuitenkin ainakin yksi kunnolla ja systemaattisesti tehty tutkimus, joka käsittelee asiaa. Siinä on otettu tuhansia alallaan arvostettuja talousanalyytikkoja ja kehitetty metriikka ennusteiden toteutumisen arvioimiseen. Lopputulos on se, että tämä ennustajien massa pärjää huonommin, kuin nopanheittäjä.

On outoa, että näitä ennusteita edelleen luetaan, kuin raamattua vaikka tuo ennustamisen skandaali on hyvin tiedossa – tai pitäisi olla. Talebin neuvo onkin heittää ennusteet romukoppaan. Ajantuhlausta.

 

Informaatio on haitallista

 

Taleb kertoo eräästä tutkimuksesta, joka koski vedonvälittäjiä. Vedonvälityksessä on olennaista ennakoida vedonlyöntikertoimet oikein. Perinteinen vedonvälittäjä luottaa näkemyksiinsä ja kokemusperäiseen tietoon. Tutkimuksessa oli alettu syöttää vedonvälittäjiä infromaatiolla, jota oli kerätty systemaattisesti. Hevosista saatiin paljon tilastotietoa, jota ennen ei ollut saatavilla. Tilastotieto oli myös jaoteltu ja analysoitu perusteellisesti. Tavoitteena oli seurata, kuinka paljon vedonvälittäjien ennustustarkkuus (kertoimien oikeellisuus) tarkentuu tämän lisääntyvän informaation myötä.

Tutkimuksessa havaittiin, että vedonlyöjille tarjottu lisäinformaatio lisäsi heidän itseluottamustaan ja sisäistä varmuuttaan huomattavasti. Mutta, ennustustarkkuus ei parantunut. Ei ollenkaan.

Tästä syystä Taleb sanoo lopettaneensa sanomalehtien lukemisen ja TV uutisten katselun kymmeniä vuosia sitten. Hän suosittelee samaa kaikille muille.

 

Haluaisin noudattaa Talebin neuvoa. Ongelma päivänkohtaisissa uutisissa ja siihen liittyvässä informaatiovirrassa on se, että se katsoo yhtä yksityiskohtaa kerrallaan. Ollaan irrallaan kokonaisuudesta. Toimituksissa poimitaan sattumanvaraisesti jokin yleisöä kiinnostava yksityiskohta, josta sitten revitellään otsikoita. Varsinainen asia on yleensä jossain muualla, kuin mistä uutiset kertovat.

 

Kysymys on informaation ja tiedon erosta. Informaatio on bittejä avaruudesta, mutta vain käsittelemällä ja soveltamalla siihen ajatteluprosesseja voidaan siitä saada aikaan tietoa ja ymmärrystä.

 

Valitettavasti en ole osannut ottaa Talebin neuvosta vaarin ja edelleen tuhlaan aikaani uutisten lukemiseen.

 

Ennustaminen on mahdotonta, musta joutsen

 

Edellä oli todistettu, että maailman analyytikkoammattikunta järjestelmällisesti epäonnistuu ennusteissaan. Miksi näin käy? Anayytikkokunnan syyllistäminen olisi liian helppoa.

 

Taleb listaa esimerkkejä maailman taloudessa tapahtuneita isoja muutoksia:

1982 Etelä-Amerikan maiden romahdus. Amerikan pankit menettivät kriisissä enemmän, kuin mitä olivat ehtineet 100:ssa vuodessa ansaita.

1987 osakemarkkinan romahdus ja yhtä nopea nousu.

1990 Neuvostoliiton romahdus.

1998 Venäjän luottokelvottomuuskriisi ja eräiden Aasian maiden ongelmat

2000 Internet huuma ja sitä seurannut romahdus

2008 USA:n asuntokupla ja sitä seurannut romahdus, nykyinen finanssikriisi

 

Yhteistä kaikille näille suurille tapahtumille on se, että oikeastaan kukaan ei osannut ennustaa niitä – eikä varautua niihin.

Talebin kehittämässä viitekehyksessä maailma jakautuu kahteen osaan: mediocristaniin ja extremistaniin.

Mediocristan on maailma, jota säätelee normaalit todennäköisyyden lait. Ollaan Gaussin jakautuman mukaisessa maailmassa, voidaan operoida keskiarvoilla, standardipoikkeamilla ja muilla perinteisen tilastollisten työkalujen avulla.

Osakkeiden portfolioteoria toimii erinomaisesti mediocristanissa. Osakkeille voidaan laskea beta lukuja ja volatiliteetti käsitteenä on olemassa. Salkun hajauttamisella saavutetaan etuja. Osakkeiden päiväkaupalla voi lyhyellä tähtäimellä tehdä rahaa, jos on perillä markkinan senhetkisestä dynamiikasta.

Haaste on kuitenkin siinä, että silloin tällöin tapahtuu suuria asioita, joita kukaan ei osaa ennustaa. Neuvostoliiton romahdus, nykyinen finanssikriisi tai venäjän luottokriisi olivat tapahtumia, jotka söivät monen sijoittajan varat. Nämä suuret, ennustamattomat tapahtumat edustivat muutosta mediocristanista extremistaniin.

Extemistanissa ollaan pienten todennäköisyyksian ja epätasaisten todennäköisyysjakaumien maailmassa. Ollaan myös siirrytty lineaaristen järjestelmien puolelta epälineaarisuuteen, joka tarkoittaa massiivisesti lisääntynyttä kompleksisuutta. Taleb osoittaa, että maailman järjestelmät ovat nykyään niin monimutkaisia, että ennustaminen ei enää onnistu edes teoriassa. Kyse on kaaosteorian sovelluksesta. Pieni muutos dynaamisen järjestelmän alkutilassa aiheuttaa käänteentekevän muutoksen lopputilassa.

Talebilla on termi näille ennustamattomille suurille tapahtumille. Ne ovat mustia joutsenia. Aikanaan kuviteltiin, että kaikkii joutsenet ovat valkoisia. Asiaa pidettiin itsestäänselvänä ja joutsenien valkoisuus kirjattiin koulukirjoihin. Ei tullut mieleenkään väittää olevan muunvärisiä joutsenia – kunnes joku löysi mustan joutsenen Australiasta. Yksi havainto muutti koko senaikaisen käsityksen joutsenista.

 

Pennejä katujyrän alta

 

Suurimman osan ajasta olemme mediocristanissa, jossa asiat ovat suhteellisen selviä. Ajoittain tulee kuitenkin musta joutsen, joka pistää järjestyksen täysin uusiksi. Näitä mustia joutsenia ei pysty ennustamaan, siksi ennustamiseen ei kannata tuhlata aikaa.

Tyypillinen tilanne siirryttäessä mediocristanista extermistaniin (mustan joutsenen tullessa kuvioon) on se, että lyhytaikaista hyötyä tavoitelleet osapuolet menettävät rahansa. Osake- ja valuuttamarkkinoilla on paljon lyhytaikaista kauppaa tekeviä osapuolia. He sijoittavat suuria määriä saadakseen pieniä voittoja. Päiväkauppaa tekevä sijoittaja voi esimerkiksi ostaa Nokia osaketta aamulla 10.20 eurolla ja myydä ne iltapäivällä 10.25 eurolla, jolloin hän saa puoli prosenttia tuottoa. Hän voi toistaa tätä operaatiota ja jos osaa työnsä päiväkauppiaana (moni osaa tämän hyvin) hän tekee tasaista tuottoa.

Eräänä päivänä kuitenkin musta joutsen tulee ja kurssi romahtaa seitsemään euroon yhdessä tunnissa. Silloin päiväkauppias menettää yhdellä kertaa pääomastaan 30%. Yhdessä tunnissa hän menettää kaiken sen, mitä on päiväkaupalla ja kovalla työllä ansainnut vuosien varrella.

Päiväkauppias keräilee pennosia katujyrän edeltä. Useimmiten hän juuri ja juuri ehtii jyrän alta pois ja tekee pientä voittoa. Mutta sen tehdessään hän altistaa itsensä suurimmalle mahdolliselle riskille. Eräänä päivänä musta joutsen tulee ja menee henki.

Tämänhetken finanssikriisissä on kyse juuri pennien keräämisestä katujyrän alta. Moni teki hyviä voittoja arvopaperistetuilla asuntolainoilla ja credit default swapeilla (CDS), kun ajat olivat hyviä. Kukaan ei ottanut huomioon systeemitason riskiä. Se oli musta joutsen. Hyvinä aikoina mediocristanissa kerätyt tuotot hävisivät mustan joutsenen tullessa.

Taleb ei säästele kritiikkiään pankkiireja kohtaan. Hänen mielestään hyvinä aikoina pankkiirit pystyävät hyödyntämään omaa etuaan ottamalla hyviä tuottoja mediocristanissa, mutta samalla altistaen pankkiensa omistajat erittäin suurille piilotetuille riskeille.

 

Negatiivinen empirismi

 

Joutsenien valkoisuus oli aikanaan varma ja itsestäänselvä asia. Yksi havainto muutti koko senaikaisen käsityksen joutsenista. Taleb käyttää paljon aikaa nykyiaikaisen tieteen empirismin kritisoimiseen. Hieman yksinkertaistettuna: jos näen miljoona valkoista joutsenta, se ei todista sitä, etteikö olisi olemassa musta joutsen. Moni menee tässä kohtaa vipuun ja kuvittelee, että mitä enemmän näkee valkoisia joutsenia, sitä todennäköisempää on, että mustia ei ole. Miljoona löydettyä valkoista joutsenta eivät ole mitään sen rinnalla, että löytyy yksi musta.

Talebin mukaan (olen samaa mieltä) nykyisessä tiedemaailmassa keskitytään liikaa etsimään todisteita tehtyjen hypoteesien oikeellisuudesta. Kuvitellaan, että mitä enemmän löydetään hypoteesia tukevia todisteita, sitä varmemmin hypoteesi pitää paikkansa. Tämä ei kuitenkaan ole oikein. Positiivinen empirismi on tullut tiensä päähän, kuten tarina mustasta joutsenesta osoittaa.

Pääsemme lähemmäksi totuutta negatiivisen empirismin kautta. Kannattaa keskittyä etsimään hypoteesin kumoavia todisteita, eikä niitä tukevia. Useimmille tiedemiehille negatiivinen empirismi on kuitenkin vastenmielistä, sillä työtä tehdessään he usein rakastuvat hypoteeseihinsä eivätkä käytä resurssejaan negatiivisten todisteiden etsimiseen.

 

Hiljainen tieto

 

Taleb siteeraa Ciceroa, joka kerran oli vierailemassa jollain Välimeren saarella. Hänelle tuotiin tauluja, joissa kerrottiin tarinoita ihmisistä, jotka olivat ihmeen kaupalla selvinneet myrskystä, kunhan olivat osanneet rukoilla oikeaa jumalaa oikealla tavalla.

Cicero oli kysynyt: missä on taulu niistä, jotka ovat rukoilleet, mutta silti menehtynyeet. Ei tietysti missään.

Vain menestystarinoista kerrotaan. Maailma on täynnä ryysyistä rikkauteen kuvauksia. Moni yrittää ottaa oppia niistä. Talebin mukaan tässä on kuitenkin ongelma. Uskomattomimmat menestykset on usein saatu ottamalla täysin holtittomia riskejä. On oltu vastuuttomia ja laitettu kaikki peliin. Sitten on käynyt hyvä tuuri ja tarinalle hyvä lopetus. Tässä kuitenkin unohdetaan se hiljainen tieto, joka sisältyy niihin tuhansiin samantyyppisiin holtittomiin riskinottajiin, jotka tuhosivat elämänsä tavoitellessaan jotain epätodennäköistä.

Kannattaa siis suhtautua varauksella menestystarinoiden kuvauksiin. Niistä ei välttämättä kannata ottaa oppia.

Etsivä löytää

 

Innovaatioiden maailma on mielenkiintoinen. Taleb kuvaa paljon esimerkkejä siitä, miten monet merkittävät innovaatiot ovat syntyneet. Yhteistä lähes kaikille on se, että:

1. Ei löydetty sitä, mitä alun perin oltiin etsimässä, vaan
   
2. löydettiin jotain muuta
   
3. Ja, kun se "muu" löydettiin, ei ymmärretty sen todellista arvoa tai tulevaa käyttötarkoitusta.
   

 

Tämän opetus on siinä, että "luck favours the prepared". Eli, verkkoja pitää laittaa veteen paljon ja pitää olla alttiina sattumalle. Pidä silmät auki, kun jotain löytyy.

 

Miten hyötyä mustasta joutsenesta

 

Taleb ei halua keskittyä neuvojen antamiseen siitä, miten mustasta joutsenesta voi hyötyä. Omat neuvoni ovat seuraavat:

• Yritä altistua positiivisille mustille joutsenille. Et voi tietää,mistä se tulee, mutta tee toimenpiteitä, joilla hyödyt isoista muutoksista maailmassa.
  
• Varmista selustasi negatiivisen mustan joutsenen osalta. Jokaisessa peraatiossa, mitä teet, ota huomioon massiivisen muutoksen mahdollisuus.
  
• Käytä resurssisi valmistautumiseen. Ole herkkä muutoksille ja heikoille signaaleille. Älä tee (tai ainakaan luota niihin) pitkäntähtäimen tarkkoja suunitelmia.